Le back-testing est un processus dans lequel un ensemble de règles techniques mécaniques est appliqué à une période de données de prix historiques d’un instrument financier particulier.
L’analyse des résultats du back testing permet de déterminer dans quelle mesure cet ensemble de règles techniques aurait été rentable pour la période en question.
Le back-testing vise donc à donner confiance dans la viabilité de la stratégie de trading en temps réel.
Pour qu’un trader ait confiance dans son système ou sa stratégie, il doit pouvoir tester ses règles sur le marché de son choix, avant de décider de les appliquer dans un environnement réel.
Sans aucun doute, le test de sa stratégie en temps réel est le plus précis pour déterminer la faisabilité d’un système de trading.
Cela présente toutefois des problèmes évidents, car certaines stratégies, en particulier celles impliquant des délais plus longs, prendraient un temps extrêmement long à exécuter.
De plus, tester un système avant que le trader puisse atteindre le seuil de confiance nécessaire pour le trader en direct, c’est-à-dire avec de l’argent réel, présente des niveaux de risque énormes.
Pourquoi utiliser le back-testing ?
La plupart des plateformes de trading disposent d’un module de back-testing intégré, qui permet au trader de tester ses règles sur un instrument pendant une période déterminée.
Le back testing est ensuite capable de traiter ces données, en appliquant toutes les règles à l’actif et à la période de temps. Il en résulte un rapport détaillé sur la performance du système de trading, souvent en l’espace de quelques minutes à quelques heures.
Les principales statistiques fournies par le rétro-testeur comprennent le pourcentage de transactions gagnées, le pourcentage de transactions longues gagnées, le pourcentage de transactions courtes gagnées, la plus grande transaction gagnante, la plus grande transaction perdante, la durée moyenne de la transaction, les gains et les pertes consécutifs.
La plateforme la plus populaire qui propose le back-testing est la plateforme MetaTrader, où les traders peuvent coder les règles de leurs systèmes de trading dans un “Expert Advisor” (EA), puis exécuter cet EA sur le Strategy Tester de MT4 ou MT5.
En théorie, le back-testing constitue une solution presque parfaite pour rechercher des stratégies rentables et négociables à long terme. Le problème est que le back testing part d’une hypothèse erronée : les résultats passés sont synonymes de performances futures similaires.
Cependant, le back-testing peut sans doute aider à optimiser une stratégie de trading prometteuse.
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